Bäst Rörliga Genomsnittet Inställningar Dag Handel

Flytta genomsnitt: Hur man använder dem Några av de främsta funktionerna i ett glidande medelvärde är att identifiera trender och reverseringar. mäta styrkan i en tillgångs momentum och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd. I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster. Dessutom kommer vi att ta itu med några av de möjligheter och begränsningar som gäller för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en av nyckelfunktionerna för glidande medelvärden, som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer. vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har blivit etablerade. Som du kan se i Figur 1, anses ett lager vara i en uptrend när priset ligger över ett glidande medelvärde och medeltalet är sluttande uppåt. Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående lutande medel för att bekräfta en nedåtgående trend. Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlas över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i branschens favor. Momentum Många nybörjare handlar om hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att hantera en sådan prestation. Det enkla svaret är att uppmärksamma de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer av momentum. I allmänhet kan kortsiktiga momentum mätas genom att titta på glidande medelvärden som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre. Att se på glidande medelvärden som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på medellång sikt. Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen användas som ett mått på långsiktigt momentum. Sunt förnuft bör berätta att ett 15-dagars glidande medelvärde är en lämpligare åtgärd av kortsiktig moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna för att bestämma styrkan och riktningen för en tillgångsmoment är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan uppmärksamma hur de staplar upp i förhållande till varandra. De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representera kortsiktiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser. I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortare medelvärden ligger över längre siktvärden och de två genomsnittet är divergerande. Omvänt, när de kortare medelvärdena ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan gemensam användning av glidande medelvärden är att bestämma potentiella prisstöd. Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att märka att det fallande priset på en tillgång ofta kommer att stoppa och vända riktningen på samma nivå som ett viktigt medelvärde. I figur 3 kan man till exempel se att 200-dagars glidande medel kunde öka priset på beståndet efter att det föll från dess höga nära 32. Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Motstånd När priset på en tillgång faller under en inflytelserik stödnivå, som det 200-dagars glidande genomsnittet, är det inte ovanligt att se den genomsnittliga lagen som en stark barriär som hindrar investerare från att trycka tillbaka priset över det genomsnittet. Som du kan se från diagrammet nedan används ofta detta motstånd ofta av handlare som ett tecken på att ta vinst eller att stänga av befintliga långa positioner. Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset ofta stöter på motståndet och fortsätter att flytta sig lägre. Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som handlar under stora glidande medelvärden, kan det vara av bästa intresse att titta på dessa nivåer noga, eftersom de kan påverka värdet av din investering väldigt mycket. Stopp-förluster Stöd och resistansegenskaperna hos glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för hantering av risker. Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska platser för att fastställa slutförlustorder gör det möjligt för handlare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större. Som du kan se i figur 5, kan handlare som håller en lång position i ett lager och sätter sina order för förlustförluster under inflytelserika medelvärden spara mycket pengar. Med hjälp av glidande medelvärden för att fastställa slutförlustorder är nyckeln till en framgångsrik handelsstrategi. Den perfekta rörliga genomsnittet för daghandel (AAPL) Dagens handlare behöver fortlöpande feedback om kortsiktiga prisåtgärder för att göra blixtlös köp och säljbeslut. Intradagstavar inslagna i flera glidande medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör snabb analys som lyfter fram nuvarande risker och de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar också som makrofiltren och säger till den uppmärksamma näringsidkaren de bästa tiderna att lägga åt sidan och vänta på mer gynnsamma förhållanden. Att välja rätt glidande medelvärden ökar tillförlitligheten till alla tekniskt baserade dagshandelstrategier. medan dåliga eller felaktiga inställningar undergräver annars lönsamma tillvägagångssätt. I de flesta fall fungerar identiska inställningar på alla korta tidsramar. tillåter näringsidkaren att göra nödvändiga justeringar genom diagrammen längd ensamma. (Se även: De viktigaste rörliga genomsnittsvärdena för investerare.) Med tanke på denna enhetlighet kommer en identisk uppsättning rörliga medelvärden att fungera för scalpingteknik samt för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Näringsidkaren reagerar på olika hållbarhetsperioder med hjälp av kartläggningslängden ensam, med scalpers som fokuserar på 1-minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker 5-minuters och 15-minuters diagram. Denna process sträcker sig till över natten, vilket tillåter swinghandlare att använda dessa medelvärden på ett 60-minuters diagram. 5-8-13 Flytta medelvärden Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden (SMA) erbjuder en perfekt passform för daghandelstrategier. Dessa är Fibonacci-tunnade inställningar som står tidstest, men tolkningsförmåga krävs för att använda inställningarna på lämpligt sätt. Dess en visuell process, undersöker relativa relationer mellan glidande medelvärden och pris samt MA-backar som reflekterar subtila skift i kortsiktigt momentum. Ökningar i observerat momentum erbjuder köpmöjligheter för daghandlare, samtidigt som signalerna släpps i rätt tid. Minskar den utlösande bearish moving average rollover i flera tidsramar erbjuder sälja korta möjligheter, med lönsam försäljning som omfattas när glidande medelvärden börjar bli högre. Processen identifierar också sidovismarknader, vilket berättar att dagbranschen ska stå undan när intraday trending är svag och möjligheterna är begränsade. Två handelsexempel Använda 5-8-13 i en Long Trade Apple (AAPL) bygger ett basmönster över 105 (A) på 5-minuterschemat och bryter ut på kort sikt över lunchtiden (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på högre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande rallymoment. Priset går in i hausseorientering på toppen av de glidande medelvärdena, före en 1,40-punktsvängning som erbjuder bra vinstdagar för vinst. Rallyboarden efter 12.00. släppa priset tillbaka till 8-baren SMA (C), medan 5-baren SMA drar tillbaka och finner stöd på samma nivå (D) före en sista rallykraft. Aggressiva daghandlare kan ta vinst när prissänkningar går genom 5-bar SMA eller vänta glidande medelvärden för att platta ut och rulla över (E), vilket de gjorde under mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga utgångar. Använda 5-8-13 i en kort försäljning konsoliderar AAPL nära 109 i slutet av en session (A) och fästingar sänks nästa morgon (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på lägre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande försäljnings momentum. Priset flyttas till baisseinriktning på botten av de glidande medelvärdena före en 3-punkts-sväng som ger bra korta försäljningsvinster. Säljoffren stannar mitt på morgonen, lyfter pris till 13-bar SMA (C) medan 5-bar SMA studsar tills den möter motstånd på samma nivå (D) före en slutgiltig säljkraft. Aggressiva daghandlare kan ta korta försäljningsvinster medan prishöjderna över 5-baren SMA eller vänta på glidande medelvärden att platta ut och bli högre (E), vilket de gjorde i mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsutgångar. Signaler för att stå ut Interrelationer mellan pris och glidande medelvärden signalerar också perioder med negativ tilläggskostnad när spekulativt kapital ska bevaras. Trendless marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bar SMAs i stora vågsågar. med horisontell orientering och frekventa övergångar som säger att observerande handlare sitter på händerna. Handelsområdena expanderar i volatila marknader och kontrakt på trendlösa marknader. I båda fallen kommer glidande medelvärden att visa liknande egenskaper som ger försiktighet med dagens handelspositioner. Dessa defensiva attribut bör vara förpliktade till minne och utnyttjas som ett överordnat filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en otrolig påverkan på resultaträkningen. AAPL bobs och väver genom en eftermiddagssession i ett hakigt och flyktigt mönster, med prispiskning fram och tillbaka i ett 1-punktsintervall. 5-, 8- och 13-bar SMA visar liknande whipsaws, med flera övergångar men liten inriktning mellan glidande medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den uppmärksamma daghandlaren för att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet. Bottom Line 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden erbjuder perfekta insatser för daghandlare som söker snabba vinster på långa och korta sidor. De glidande medelvärdena fungerar också bra som filter, vilket innebär att snabbfingerde aktörer när risken är för hög för intradagsposter. (Se även: Anpassa strategier för att flytta genomsnittliga sluttningar.) Handel med rörliga medelvärden En av de första indikatorerna som handlare ofta kommer att lära sig är det rörliga genomsnittet. Flytta medelvärden är enkla att beräkna, lätt att förstå, och kan ge en hel del olika verktyg till näringsidkaren. I den här artikeln pratar wersquoll om de mer populära användningarna av den här mångsidiga indikatorn, medan några av de vanligaste såg på glidande medelinmatningar och hur handlare oftast tillämpar dem. Grunderna för det rörliga medelvärdet Vid dess rot är ett glidande medelvärde helt enkelt det sista X-priset rsquo s-priset dividerat med antalet perioder. Detta ger oss lsquoaveragersquo-priset under de senaste x-perioderna. Och detta kommer att uttryckas på diagrammet, ungefär som priset självt. Skapat med MarketscopeTrading Station II Titta på prisförändringar uttryckt som ett genomsnitt kan presentera en hel del tydliga fördelar, varav de stora variationerna från ljusstake till ljusstaken moduleras genom att titta på genomsnittspriset för de sista X-perioderna. Handlare har ofta frågan huruvida priset är för högt eller för lågt ndash men genom att helt enkelt titta på genomsnittspriset för denna ljusstake (med tanke på priserna under de senaste X-perioderna), får handlaren fördelen att automatiskt se den större bilden. Många näringsidkare kommer att anta indikatorns användningsbehov mycket mer och hypoteser att när priset snittar med ett glidande medelvärde, kan en sak eller det andra hända. Eller kanske handlare kan tänka sig att om två glidande medelvärden crossover, kan en viss speciell händelse äga rum. Wersquoll diskuterar detta nedan, men för nu vet ndash bara att den mest grundläggande användningen av ett glidande medelvärde är att modulera pris som försöker utrota frågor som kan dyka upp från de ojämna prisväxlingar som kan äga rum från ljus till ljus. Vanligen använda rörliga medelvärden Det finns en hel del olika smaker och flair av glidande medelvärden. Några kom ut ur näringsidkarens nödvändighet andra kom från handlare som bara försökte lsquobuild ett bättre wheel. rsquo Det mest grundläggande glidande genomsnittet är Simple Moving Average, som vi förklarade beräkningen av ovan. Handlare kommer att använda en hel del olika ingångsperioder för att flytta genomsnittet av ett antal olika skäl. Det vanligaste glidande medlet är 200-talet MA, och många handlare gillar att tillämpa detta på det dagliga diagrammet. Det är av den uppfattningen att de flesta handelsinstituten banker, hedgefonder, F orex återförsäljare etc. titta på denna indikator. Oavsett om det är sant eller inte kan det tyvärr inte styrkas eftersom de flesta av dessa institutioner behåller sina handelssystem och praxis proprietär. Men en titt på denna indikator på någon av de stora valutaföreningarna kan tyckas visa sitt värde. Diagrammet nedan kommer att belysa några av de intressanta prisåtgärder som kan ske med 200 års glidande medelvärde som tillämpas på ett dagligt diagram: Många handlare tycker också om att titta på 50-års rsquos glidande medelvärde. Detta antas vara ett snabbare rörligt medelvärde eftersom färre ingångsperioder används och den primära effekten är att detta glidande medelvärde kommer att vara mer mottagligt för mer närmaste prisutvecklingar. Bilden nedan visar hur 50-talets glidande medelstaplar upp till 200: Prisinteraktioner med 200-perioden MA Skapat med MarketscopeTrading Station Andra vanliga ingångsperioder är 10, 20 och 100 inställningar. Vissa näringsidkare brukar använda siffror från Fibonacci-sekvensen som att flytta genomsnittliga ingångar, vilket framgår av min scalping-strategi i artikeln Short Term Momentum Scalping på Forex Market. Exponentiella rörliga medelvärden Utan näringsidkare behöver man närmare följa prisutvecklingen i närmaste sikt, eftersom många näringsidkare anser att de senaste prisförändringarna är mer relevanta än äldre prisvariationer, kommer det exponentiala rörliga genomsnittet att ge större betydelse för de senaste registrerade prisvärdena. Eftersom de senaste priserna vägs tyngre än äldre prissvängningar blir indikatorn mer adaptiv mot den nuvarande prismiljön. I bilden nedan jämför wersquoll 200-perioden glidande medelvärden som enkla och exponentiella MArsquos. En jämförelse mellan Enkelt (i rött) och Exponentiellt (i grönt) 200 Flytta medeltal Identifiera tendenser med rörliga medelvärden Eftersom glidande medelvärden ger lyxen att visa oss pris i beaktande av de sista X-perioderna har vi lyxen att kunna observera tendenser som vi kanske kan dra nytta av. Ingenstans är detta mer vanligt än när man använder denna indikator för att definiera trender, vilket ofta är den vanligaste tillämpningen av det glidande medlet. Om prisåtgärden ständigt ligger över sitt glidande medelvärde, med det rörliga genomsnittet oundvikligen dra högre för att återspegla dessa ökande priser, kan ndash-handlare betrakta diagrammet för att visa en uptrend. Och det exakta motsatsen är sant för downtrends. Flyttande medelvärden som stöd och motstånd Som vi kunde se i bilden ovan om 200 års glidande medelvärde, kan speciella händelser ske när prissättningen interagerar med en av dessa linjer. Som sådan kommer många handlare att titta på rörliga snittkorsningar som möjligheter att köpa upp trender billigt eller att sälja nedtrender när priset anses vara dyrt. Tanken är att när en uptrend tar en paus genom att flytta sig lägre, ner till dess genomsnittliga, kan handlare hoppa in medan priset är relativt lågt. Bilden nedan illustrerar vidare: Flytta genomsnittliga övergångar Vissa näringsidkare kommer att ta nytta av det rörliga genomsnittet ett steg längre och hypoteser att när två av dessa linjer korsar kan något hända. Den lsquoGolden Crossover, rsquo som ofta hänvisas till i den finansiella pressen är helt enkelt den 50-åriga glidande genomsnittskryssningen 200-perioden MA. När detta händer, tror vissa att priset fortsätter att röra sig i riktning mot crossover. Guldkorsningen skapad med MarketscopeTrading Station II Vissa näringsidkare känner sig glidande genomsnittliga övergångar kan vara ineffektiva, eftersom de ofta kan ge betydande fördröjning till en tradersrsquo-analys, tvingande handlare att köpa efter att en upptrend är väl förankrad eller att sälja när en downtrend kan närma sig sin slutet. --- Skrivet av James Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. Bästa Moving Average för Day Trading Varför Flytta Genomsnitt är bra för Day Trading Att hålla saker Enkel Day trading är ett snabbt spel. Du kan vara upp handily på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trendar och när sakerna har vridit det värre. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på din skärm och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. som kräver att du utför ytterligare analys, är glidande medelvärdet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller att förlora pengar. Om du går Lång eller Kort Flyttande medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktien för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om börsen trender högre än du borde ange länge. När ett lager ligger under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten i det hela, dagens handel ska vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga genomsnittet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du tydligt läser denna artikel för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa glidande medlet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom breakouts sannolikt kommer att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är det ett tydligt tecken du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medeltiderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att skriva in en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att komma in i några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper pausen i ett rörligt medel kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men beståndet ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar. Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut. Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål. Kan inte ha ett antal barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under dess 10-års glidande medelvärde efter 11 am Om du är som mig låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout från First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är det på den korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sköt sedan rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i denna artikel, märka hur det enkla glidande genomsnittet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en färdplan för att avsluta handeln. Hur man använder rörliga medelvärden för att stoppa en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en felaktig uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas, kommer 10-års glidande medelvärde att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla gå mycket längre framåt. På marknaden tror jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsinstallation. I verkligheten. Majoriteten av handeln kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det rörliga genomsnittet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför jag inte åker i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är daghandel breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när mitt lager slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppställningar skulle jag naturligtvis dra in mot handelar som var perfekta i alla avseenden: rena utbrott, hög volym och b-line-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta sig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det gyllene förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardrörelsevärdet? Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt av anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om majoriteten av människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskonst säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kanske förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många flyttande genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder väldigt lite. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet? Tror du inte att en glidande genomsnittlig korsning av 5-periodens och 10-tiden kommer att innebära mycket olika saker för olika symboler? Jag minns på en gång Jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga korsningar i TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför, överhuvudtaget, övergav jag det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga medelvärden Använd inte populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster när man använde indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler komplimangerar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump när de används isolerat under den tidsperiod vi anser. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till genionen i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i denna artikel kommer jag att använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak som jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen med att veta att jag redan utsätter mig för 4 risker, vilket är dubbelt mitt maximala smärtpunkt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Vissa av er kanske tittar på det här diagrammet och tänker wow, beståndet är uppe 22 och med hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en börshandling en hel sex procent bort från det enkla glidande genomsnittet när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa handeln är det för mycket risk för att jag går in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagram, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet, läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på denna inställning borde jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med vilseledande dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt med bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer att misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. I sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används ordentligt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur den här artikeln, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterade inlägg